Considere um processo de Poisson em que Nt representa a quantidade de ocorrências registradas até o instante t, de modo que P(N_t = n) = (n!)^-1 × e^-λt (λt)ⁿ . Considere, ainda, que a probabilidade de transição do estado i para o estado j seja dada por p_ij(t) = [ ( j - i ) ! ]^-1 × e^-λt ( λ t )^{j - i} . Nesse caso, se p_1,2 = p_1,3(s) e se s → t, então λ > 2