Seja B o operador de translação para o passado da série Zt da forma BkZt = Z t-k.
Nestas condições, considere os seguintes processos ARMA (X e Y) independentes.
I. \( (1 \, - \, \phi _1 \, B)X_t \, = \, \varepsilon _t \)
II. \( (1 \, - \, \phi _1 \, B)(1 \, - \, \phi _2 \, B)Y_t \, = \, a_t \)
De acordo com as informações e considerando \( Z_t \, = \, X_t \, + \, Y_t, \) tem-se que \( Z_t \) é
