Seja o modelo de regressão linear clássico com duas variáveis explicativas X₂ e X₃: Yi= !$ \beta !$₁ + !$ \beta !$₂X_2i + !$ \beta !$₃X_3i + u_i. É correto afirmar que:

A eficiência relativa dos estimadores de MQO, dentro da classe dos estimadores lineares não viesados, garantida pelo Teorema de Gauss Markov, necessita da hipótese de normalidade do erro (u_i).