Com relação à escolha sob incerteza, julgue a afirmação abaixo:

Item 4 - Considere o Modelo da Utilidade Média-Variância. Suponha que um ativo arriscado tem retorno esperado de 10% com um desvio-padrão igual a 2, e que um ativo sem risco tem retorno de 4%. Então o preço do risco é p = 0,01.