Seja o modelo de regressão linear clássico com duas variáveis explicativas X₂ e X₃: Yi= !$ \beta !$₁ + !$ \beta !$₂X_2i + !$ \beta !$₃X_3i + u_i. É correto afirmar que:

Se as variáveis explicativas são estocásticas, porém não correlacionadas com o erro (u_i ), então, os estimadores dos parâmetros do modelo são não-viesados.