Durante um processo de avaliação para decisão de investimentos no Brasil, um analista propõe comparar a expectativa de retorno (\( E \)(\( R \)^{\( i \)})) para duas possíveis alocações da seguinte forma:

\( E \)(\( R \)₁) = \( R \)^{\( f \)} + \( \beta \)₁[\( E \)(\( R \)^{\( m \)}) − \( R \)^{\( f \)}] - para alocação no ativo 1.

\( E \)(\( R \)₂) = \( R \)^{\( f \)} + \( \beta \)₂[\( E \)(\( R \)^{\( m \)}) − \( R \)^{\( f \)}] - para alocação no ativo 2.

em que \( E \)(\( R \)^{\( m \)}) é a expectativa de retorno do Ibovespa e \( R \)^{\( f \)} é a taxa média paga pelos títulos públicos no Brasil.

Considerando a metodologia proposta pelo analista, assinale a afirmativa correta.