Considere o modelo dado por:

!$ Y !$!$ t !$ = 0,2!$ \varepsilon !$_{!$ t !$−1} − 0,1!$ \varepsilon !$_{!$ t !$−2} + !$ \varepsilon !$_{!$ t !$},

Onde !$ \varepsilon !$_{!$ t !$} é um ruído branco com média 0 e variância > 0. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. !$ E !$(!$ Y !$_{!$ t !$} ) = 0 e !$ V !$!$ a !$!$ r !$(!$ Y !$_{!$ t !$} ) > .

II. A covariância de !$ Y !$_{!$ t !$} com !$ Y !$_{!$ t !$+h} só depende de !$ t !$ e não de h, para todo !$ t !$ ∈ {1,2, … } e h ∈ {1,2, … }.

III. O modelo é um MA(2) estacionário.