O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de certo produto:
Zt = 3 + 0,25Zt−1 − 0,4at−1 + at , t = 1, 2, ...,
onde at é o ruído branco de média zero e variância 1.
Relativamente a esse modelo, considere as seguintes afirmações:I. É um modelo estacionário de média 3.
II. É um modelo cuja função de autocorrelação parcial é dominada por decaimento exponencial após o lag 1.
III. É um modelo invertível.
IV. É um modelo ARIMA (1,0,1).
Está correto o que se afirma APENAS em
