Considere o seguinte modelo de Regressão Linear Multiplo:

!$ Y_t = \alpha + \beta_1X_{1t} + \beta_2X_{2t} + μ_t , t = 1,2,3,...n !$

onde !$ E(μ_t) = 0, Var(μ_t) = σ_μ^2 !$ e !$ X_{1t}, X_{2t} !$ são séries de valores fixos.

Item 1 - Se !$ μ_s !$ e !$ μ_t !$ são independentes para todo !$ t ≠ s !$, então dentro da classe dos estimadores lineares não tendenciosos, os estimadores de Mínimos Quadrados de !$ \alpha !$, !$ \beta_1 !$ e !$ \beta_2 !$ são os melhores.