Considere o seguinte processo estocástico:

!$ \Delta Y_t=\beta_0+\beta_1 \Delta Y_{t-1}+\varepsilon_t !$

no qual !$ \varepsilon_t !$ é um ruído branco com média zero e variância 1.

Item 4 - Se !$ \Delta Y_t !$ segue um processo fracamente estacionário, então !$ Y_t !$ também segue um processo fracamente estacionário.