Um modelo de formação de preço de ativos (CAPM), com os ativos A e B, possui os seguintes coeficientes betas: !$ β_A !$ = 1,4 e !$ β_B !$= 0,8. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 10% e a taxa livre de risco é de 5%. Considerando-se esse modelo, se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, então o retorno esperado mínimo para esse portfólio é