Pode-se afirmar sobre o modelo de regressão linear clássico !$ y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + u_t !$

Item 1 - Na presença de heterocedasticidade, o estimador de MQO é viesado e não se pode confiar nos procedimentos de testes usuais (F e t), já que o estimador além de viesado, é ineficiente.