Dado um modelo de regressão linear, a estatística de Durbin- Watson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação.

Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válido

I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem.

II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes.

III. O modelo de regressão contém intercepto.

IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.

Está correto o que se afirma em