Avalie as afirmativas.

I. A abordagem tradicional nos modelos ARMA assume que os resíduos são normalmente distribuídos, consequentemente, a minimização da soma dos quadrados dos erros conduz a estimadores que são assintoticamente equivalentes aos estimadores de Máxima verossimilhança.

II. O problema de raiz unitária pode ser verificado pelo modelo auto-regressivo !$ Y_t \, = \, \rho Y_{t-1} \, + \, u_t, !$ com !$ Y_t !$ e !$ Y_{t-1} !$ são as observações nos períodos t e t-1, !$ u_t !$ o erro estocástico e se !$ \rho \, = \, 1 !$ a raiz unitária existe e a série é dita estacionária.

III. A estimação de modelos de regressão envolvendo séries temporais não estacionárias pode conduzir ao problema que se convencionou chamar de regressão espúria.

Marque a alternativa CORRETA.