Questão 1913283

1913283 Ano: 2010
Disciplina: Economia
Banca: ESAF
Orgão: SUSEP

Provas:

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.

número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.

betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.

beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.

coefi cientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.

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