Sejam \( X_1 \), \( X_2 \), ..., \( X_n \) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média \( \mu_x \) e variância \( σ^2_x < ∞ \). Além disso, as variáveis \( X_1 \), \( X_2 \), ..., \( X_n \) têm distribuição normal. Considere que plim representa o limite em probabilidade, e defina \( \overline{X}={\large{ \sum_{i=1}^n X_i \over n}} \). Pela Lei dos Grandes Números, é certo ou errado afirmar:

Item 3 - Sejam \( Y_1 \), \( Y_2 \), ..., \( Y_n \) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média \( \mu_Y \) e variância \( σ^2_Y \), onde \( σ^2_Y < ∞ \). Então, plim \( (\overline{X}+\overline{Y})=\mu_X + \mu_Y \), onde \( \overline{Y}={\large{ \sum_{i=1}^n Y_i \over n}} \).