Seja (Xt, t \( \in \) Z) um processo estacionário real com tempo discreto, de média zero e função de autocovariância \( \gamma _ \tau \) = E{\( X_t X_{t+ \tau} \)}. Analise as afirmativas abaixo acerca das propriedades da função de autocovariância.
I- \( \gamma_0 \ge 0. \)
II- \( \gamma_ {-\tau} = \gamma_ \tau. \)
III-\( |\gamma_ {\tau} \ge \gamma_ 0 \).
Assinale a opção correta.
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