Questão 2753249

2753249 Ano: 2023
Disciplina: Economia
Banca: IF-MT
Orgão: IF-MT

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Professor PEBTT - Economia
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Seja o método de mínimos quadrados ordinários (MQO) para o modelo de regressão linear múltipla: Y_i= β₀+ β₁X_1i+ β₂X_2i+ ε_i.

É CORRETO afirmar, tomando Gujarati (2000), que:

A hipótese central, Ε(ε_i|X_1i,X_2i), estabelece a existência de correlação entre as variáveis no termo de erro e X1 e X2.

A seleção dos valores dos parâmetros desconhecidos que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos da regressão tem como coeficiente de intercepto: !$ \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}_1 - \hat{\beta}_2 \bar{X}_2 - \epsilon_i !$

O ponto !$ \bigr ( \bar{x}_1, \ \bar{x}_2, \ \bar{y} \bigl ) !$ sempre está na reta de regressão de MQO.

A variação total em y é dada pela soma da variação que foi explicada pela regressão excluindo os resíduos.

Seja R² a razão entre a soma do quadrado explicado pela regressão com a soma total dos quadrados, então R² decresce quando se adiciona uma nova variável explicativa na regressão.

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