Questão 498932

498932 Ano: 2006
Disciplina: Estatística
Banca: FCC
Orgão: MPE-PE

Provas:

No modelo de Regressão Múltipla

onde o termo aleatório é heterocedástico, é correto afirmar:

O estimador de mínimos quadrados ordinário de β é viciado.

O estimador de mínimos quadrados ordinário de β tem variância mínima.

Para o estimador de mínimos quadrados ordinário de β os testes sobre os parâmetros, baseados na estatística t de Student, não são válidos.

Não é possível detectar heterocedasticidade através da análise de resíduos.

O melhor teste para detectar heterocedasticidade é o de Glejser.

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