Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais
!$ y_i=\beta_0+\beta_1+x_{1i}+\beta_2x_{2i}+L+\beta_kx_{ki}+u_i !$, !$ i=1,K,n !$.
É correto afirmar que:
Item 1 - a hipótese que !$ Var(u_i \mid x_{1i}, x_{2i}, K , x_{ki})=σ^2 !$, !$ i=1, k, n !$ não é necessária para que os estimadores de mínimos quadrados sejam consistentes;
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