Considere o seguinte processo: !$ Y_t = \beta_1Y_{t-1} + u_t !$, em que !$ 0 < \beta_1 < 1 !$ e !$ u_t !$ é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal, com média igual a zero e variância igual a !$ σ^2 !$.

É correta a afirmativa:

Item 4 - A variância de !$ Y_t !$ é igual a !$ { \large σ^2 \over (1 - \beta^2_1)} !$