É correto afirmar que:
Item 4: No modelo ARMA(1,1), !$ y_t = Φ_0 + Φ_1y_{t-1} + e_t + θe_{t-1} !$, em que !$ e_t !$ é um ruído branco de média nula e variância constante !$ (σ^2) !$, a variância de !$ y_t !$ é dada por !$ { \large σ^2 (1 + θ^2 ) \over 1 - Φ^2_1} !$.
