Considere o seguinte processo:
!$ Y_t=ρ Y_{t-1}+e_t !$, !$ t=1,2, !$..........,
em que !$ Y_0=0 !$ e !$ e_t !$ é um ruído branco que satisfaz as condições: !$ E(e)t)=0 !$, !$ E(e^2_t)=1 !$ e !$ E(e_te_s)=0 !$ para !$ t ≠ s !$.
É correto o item:
Item 0 - Se !$ ρ=1 !$, !$ E(Y_t)=0 !$ para todo t;
