Sejam !$ X_1 !$, !$ X_2 !$, ..., !$ X_n !$ variáveis aleatórias independentes, todas com a mesma distribuição, com média !$ \mu !$ e variância !$ σ^2 !$. Considere que !$ \underline {X}_n=\large{\textstyle \sum_{i=1}^n X_i \over n} !$, !$ T_n=\textstyle \sum_{i=1}^n \, X_i !$, e que !$ S^2_n !$ seja um estimador consistente para !$ σ^2 !$. Quando !$ n \rightarrow ∞ !$, é correto afirmar pelo Teorema Central do Limite:

Item 2 - A variável !$ Y_n= \sqrt n (\underline{X}_n- \mu) !$ tem distribuição aproximadamente normal, com média 0 e variância !$ \large{σ^2 \over n} !$.