Magna Concursos
2626252 Ano: 2023
Disciplina: Estatística
Banca: IBFC
Orgão: Pref. Cuiabá-MT
Provas:
Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância σ2 = 3. Assinale a alternativa que apresenta quais são, respectivamente, a média e a variância de Zt.
 
Comentários
×
Cadernos
×
Flashcards
×
Estatísticas
×
Reportar um erro
×

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Estatístico

60 Questões