Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

\( Z_t=\phi_1Z_{t-1}+\phi_2Z_{t-2}+\mathsf{a}_t \)

onde \( \mathsf{a}_t \) é o ruído branco de média zero e variância \( \sigma^2_\mathsf{a} \).

Considere as seguintes condições:

I.

\( \phi_1+\phi_2<1 \)

II.

\( -1<\phi_1+\phi_2<1 \)

III.

\( -1<\phi_2<1 \)

IV.

\( \phi_2-\phi_1<1 \)

V.

\( -1<\phi_1<1 \)

O processo \( Z_t \) é estacionário APENAS se satisfaz às condições