Considere um modelo simples de regressão linear do tipo !$ y = \alpha+ \beta\,x + \varepsilon !$, em que y é a variável dependente, x é a variável independente não- estocástica e g é um termo de erro aleatório que possui média zero. A respeito desse modelo, julgue o item subsequente.

No modelo em apreço, e considerando o teste da hipótese nula !$ H_0: \beta = 0 !$, a estatística de teste t é dada por !$ \mathbf{ { \large b \over v(b)}} !$, em que b é o estimador de mínimos quadrados de !$ \beta !$ e v(b) é a variância estimada de b dada pela soma dos quadrados dos resíduos dividida por !$ (n -2)x \sum x_t^2 !$ , em que n denota o número de observações.