Considere o modelo:
Yt = αZt + βYt-1 + e1t (equação I)
Zt = λZt-1 + e2t (equação II)
Zt = λZt-1 + e2t (equação II)
em que !$ \alpha !$, !$ \beta !$ e !$ \lambda !$ são parâmetros e
!$ e_t = { \begin {pmatrix} e_{1t}\\e_{2t} \end{pmatrix}} \sim\,Normal \left [ { \begin {pmatrix} 0\\0 \end{pmatrix}}, { \begin{pmatrix} \sigma_{11}^2\,\,\,\,\sigma_{12}\\\sigma_{12}\,\,\,\,\sigma_{22}^2 \end{pmatrix}} \right ] !$
Item 2 Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de α e β, na equação I, só serão consistentes se σ12 = 1.
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