Considere um ativo sem risco, com retorno !$ r_f=10 \% !$, e um ativo arriscado (digamos um investimento em ações) com retorno esperado !$ r^e_m=16\% !$ e variância !$ σ^2_m=4 !$. Julgue o item:
Item 3 - De acordo com o modelo CAPM, se o beta de um ativo é 0,5 e se seu valor esperado é $226, o ativo deveria ser vendido, hoje, a $200.
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