Seja (X,Y) um vetor de variáveis aleatórias com distribuição normal bivariada, tal que E[X]=E[Y]=0, Var[Y]=Var[X]=1 e o coeficiente de correlação entre X e Y !$ (\rho) !$ é igual 0,8. Podemos afirmar que:

Item 1 - Se Z=X+Y, Z é uma variável aleatória que possui distribuição normal com média 0 e variância 2.