- Estatística InferencialTeste de HipótesesAnálise de Variância (ANOVA)
- Séries TemporaisAnálise de Séries TemporaisAR: Modelos Autorregressivos
Considere que um indicador de acessos — Z(t) — a determinado portal da Internet no dia t siga um processo na forma Z(t) = 0,8 Z(t – 1) + a(t), em que t = 1, 2, 3, ...; a(t) é um ruído branco gaussiano e Z(0) ~ N(0, 1). Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
Tal processo corresponde a um modelo autorregressivo de ordem 0,8.
