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Respondida
155992
Ano:
2018
Disciplina:
Economia
Banca:
CESGRANRIO
Orgão:
Transpetro
Provas:
Economista
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A medida de VaR (“
value at ris
k”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda
A
esperada, em um horizonte de N dias.
B
mínima, em um horizonte de N dias.
C
máxima, em um horizonte de N dias.
D
esperada, após o período inicial de N dias.
E
mínima, após o período inicial de N dias.
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