O retorno R_c de uma carteira de investimentos com duas ações A e B e um papel de renda fixa F é dado por !$ R_c \, = \, a_1 R_A \, + \, a_2 R_B \, + \, a_3 R_f, !$ em que a1, a2 e a3 são constantes. RA e RB são variáveis aleatórias normalmente distribuídas com média zero, variância 1 e covariância 0,5 e RF é uma constante igual a 0,1. Julgue a alternativa:

Item 2 - Se a covariância entre o retorno das ações A e B for 0,5, a variância do retorno da carteira será !$ Var(R_c) \, = \, a^2_1 \, + \, a^2_2 \, + \, a_1 \, a_2. !$