Suponha um modelo sob consideração que pode ser escrito como: Y = XB + ε, onde Y é um vetor de observações, X é uma matriz de forma conhecida, B é um vetor de parâmetros e ε é um vetor de erros não correlacionados, E[ε] = 0. Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir:

I – A solução das equações normais podem ser escritas como: b = (X^tX)^-1 X^tY (X^t representa a transposta de X)

II – Essa solução b é uma estimativa de B que minimiza a soma dos quadrados dos erros.

III – Os elementos do vetor b são funções lineares das observações Y’s e são estimativas não tendenciosas de variâncias uniformemente mínimas dos respectivos elementos de B.

IV - Se os erros são independentes e normalmente distribuídos, todos com mesma variância, então b é o estimador de máxima verossimilhança de B.

Estão corretas as afirmativas: