A respeito do modelo de regressão múltipla:

!$ Y_i \, = \, \beta_0 \, + \, \beta_1 \, X_{1i} \, + \, \beta_2 X_{2i} \, + \, e_i !$

em que !$ e_i !$ tem média zero e variância !$ \sigma^2, !$ são correta a afirmativa:

Item 0 - No caso de uma forte colinearidade entre !$ X_{1i} \,\, e \,\, X_{2i}, !$ tende-se a aceitar a hipótese nula de que !$ \beta_2 \, = \, 0, !$ pois a estatística t é subestimada.