Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito
na forma Zt
= θ(B)at
em que Zt corresponde a
série temporal modelada, θ(B) é o polinômio
característico e at
é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as funções de
autocorrelação ρ k, (FAC) e autocorrelação
parcial, Φkk, (FACP) são, respectivamente:
