Com base na teoria geral do equilíbrio competitivo, julgue o item a seguir.

Suponha que, em uma economia com incerteza e dois períodos, com incerteza apenas no segundo período, dois estados da natureza, mercados completos e taxa de juros igual a zero, uma determinada ação custe, no primeiro período, R$ 10,00 e custará, no segundo período, R$ 6,00, se o estado da natureza 1 se realizar, ou R$ 12,00, se o estado da natureza 2 se realizar. Então, nessas condições, uma opção de compra com preço de exercício igual a R$ 8,00 deverá custar, hoje, !$ {R \, 10.00 \over 3} . !$