Considere o seguinte processo:
!$ Y_t=\delta + Y_{t-1} + u_t, t=1,2,........., !$
em que !$ Y_0=2 !$ e !$ u_t !$ é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância !$ \sigma^2 !$.
Com base nessas informações, são correta a alternativa:
Item 4 - Definindo !$ \Delta Y_t \, = \, (Y_t \, - \, Y_{t-1}) !$, podemos dizer que !$ \Delta Y_1 !$ é um processo estacionário.
