Considere os dois modelos de séries de tempo abaixo.

(I) \( Y_t=a{Y}_{t-1}+u_t+\beta u_{t-1} \),

onde \( 0 < a < 1 \), \( Y_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Y \), e \( u_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(u_t)=0 \) e \( E(u_t^2)= σ^ > 0 \) para todo \( t \), e \( E(u_tu_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

(II) \( Z_t=c+Z_{t-1}+θ t+ε_t \),

onde c é uma constante, \( Z_o \) é um valor inicial não-aleatório para \( Z \), \( θ > 0 \), \( ε_t \) é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: \( E(ε_t)=0 \), \( E(ε_t^2)= σ^> 0 \) para todo \( t \), e \( E(ε_t ε_s)=0 \) para \( t ≠ s \).

Julgue como certo ou errado o item abaixo referente a esses dois modelos:

Item 1 - Em relação ao modelo (I), podemos escrever: \( γ_1=a( γ_0+ σ^2)+\beta σ^2 \), onde \( γ_0=E(Y_t^2) \) e \( γ_1=E(Y_tY_{t+1}) \).