Considere o processo de médias móveis definido como M_t(z) = (z+1) ^-1 x [X_t + X_t – 1 + ... + X_{t – z} + 1], em que t é um número inteiro positivo e {X_t } é um processo fracamente estacionário e não gaussiano. Nesse caso, é correto afirmar que, à medida que o denominador z aumenta, o processo M_t(z) converge em distribuição para um processo gaussiano.