Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:

!$ Y= X \beta + \epsilon !$

em que X é uma matriz n × k, β é um vetor k × 1 e g é um vetor n × 1.

Com base nessasinformações, julgue o item subsecutivo.

Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de β.