Questão 1376722

1376722 Ano: 2010
Disciplina: Estatística
Banca: UFRGS
Orgão: UFRGS

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Seja Y_i = β₀ + β₁ X_i + ε_i, para i=1,2,..., uma equação de regressão linear.

Assinale a afirmativa INCORRETA.

Se a hipótese Cov(ε_i, ε_j | Xi, Xj) = 0 , para !$ i \ne j !$, for violada, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) serão viciados e não eficientes.

As hipóteses de que {ε_i} é normalmente distribuído e de que Cov(ε_i, ε_j | Xi , Xj) = 0 para

Se R² (coeficiente de determinação) for zero, então, a melhor previsão para um valor de i Y é a sua média amostral.

Na presença de autocorrelação nos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) são não viciados e consistentes.

A hipótese de normalidade dos erros é necessária para a normalidade dos estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO).

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