Questão 2673472

2673472 Ano: 2019
Disciplina: Estatística
Banca: UFRPE
Orgão: UFRPE

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Economista
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Em relação à heterocedasticidade, assinale a alternativa correta.

A heterocedasticidade é quando há correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo ou no espaço.

Em um modelo de regressão com duas variáveis dado por !$ Y_i \, = \, \beta_1 \, + \, \beta_2 X_i \, + \, u_i, !$ na presença de heterocedasticidade, teremos que: !$ var(\beta_2) \, = \, \dfrac {\sigma^2} { \sum x^2_i} !$

Na presença de heterocedasticidade o melhor estimador é o de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) já que ele não será viesado.

O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é o melhor estimador linear não viesado mesmo na presença de heterocedasticidade.

No estimador Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), na presença de heterocedasticidade, minimizamos a Soma dos Quadrados dos Resíduos (SQR) atribuindo o mesmo peso a cada observação.

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