I. A série temporal Z_t = T_t + a_t, onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1 e T_t = 2t , t = 1,2,..., N, é estacionária.

II. Uma intervenção sofrida por uma série temporal se manifesta de forma abrupta ou residual.

III. De um modo geral, a análise espectral de série temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

IV. O modelo MA(1), dado por X_t = a_t - θa_t-1 , onde a_t é o ruído branco de média zero e variância σ² , só é estacionário se |θ|< 1.