Considerando que uma série temporal {Yt
}t = 1, 2,...,n segue o
processo ARIMA(0, 2, 1) e que Wt
= Yt - 2 Yt -1 + Yt - 2, julgue o
item.
A série temporal Wt é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.
A série temporal Wt é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.
