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Respondida
1153425
Ano:
2012
Disciplina:
Estatística
Banca:
UFRGS
Orgão:
TJ-RS
Provas:
Analista Judiciário - Estatística
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Séries Temporais
Análise de Séries Temporais
Com relação aos processos ARMA(p,q) assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.
A
Seja {Y
t
}
t∈Z
um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=2 e q=0, dado por Y
t
=
Φ
1
Y
t-1
+
Φ
2
Y
t-2
+ ε
t
, com {ε
t
}
t∈Z
um processo ruído branco; então {Y
t
}
t∈Z
é estacionário se as raízes do polinômio Φ
2
+ Φ
1
B+B
2
estiverem fora do círculo unitário.
B
Seja {Y
t
}
t∈Z
um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0 e q=1, dado por Y
t
= ε
t +
θ
1
ε
t-1
, com {ε
t
}
t∈Z
um processo ruído branco; então {Y
t
}
t∈Z
é estacionário se a raiz do polinômio 1+θ
1
B estiverem fora do círculo unitário.
C
Seja {Y
t
}
t∈Z
um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0 e q=2, dado por Y
t
= ε
t +
θ
1
ε
t-1
+ θ
2
ε
t-2
, com {ε
t
}
t∈Z
um processo ruído branco; a auto correlação entre Y
t
e Y
t-3
é diferente de zero.
D
Seja {Y
t
}
t∈Z
um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Y
t
= Φ
1
Y
t-1
+ θ
1
ε
t-1
+ ε
t
, com {ε
t
}
t∈Z
um processo ruído branco; então {Y
t
}
t∈Z
é invertível se a raiz do polinômio 1 + Φ
1
B estiverem fora do círculo unitário.
E
Seja {Y
t
}
t∈Z
um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Y
t
= Φ
1
Y
t-1
+ θ
2
ε
t-2
+ θ
1
ε
t-1
+ ε
t
, com {ε
t
}
t∈Z
um processo ruído branco; então {Y
t
}
t∈Z
é invertível se as raízes do polinômio 1 + θ
1
B + θ
2
B
2
estiverem fora do círculo unitário.
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