Sejam X1, ..., Xn uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de tamanho n da variável aleatória X que tem distribuição Poisson de parâmetro θ. Sejam os estimadores, \( \hat{ \theta}_1 = 2 \bar{X} \) e \( \hat{ \theta}_2 = 2 + \bar{X} \) em que\( \bar{X} = \large { \sum_{i=1}^n X_i \over n} \), i 1, 2,,n.
