A variável aleatória !$ X= \begin{bmatrix}X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} !$ apresenta uma distribuição normal multivariada com vetor de média !$ \mu !$ dado por !$ \begin{bmatrix}1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} !$ e matriz de covariância !$ Σ = \begin{bmatrix}1 & 0 &-1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} !$. Considerando uma outra variável aleatória !$ Y=2X_1-X_2+X_3 !$, obtém-se que a variância relativa de Y, definida como o resultado da divisão da variância de Y pelo quadrado da média de Y, é igual a