De acordo com Gujarati e Porter (2011), assinale a opção que apresenta uma das hipóteses que fundamentam o teste de autocorrelação d de Durbin-Vatson.
Os termos de erro são distribuídos normalmente.
O modelo de regressão não inclui o termo de intercepto.
Valores defasados da variável dependente são variáveis explanatórias na regressão.
As variáveis independentes da estocásticas.
Os termos de erro são gerados pelo processo autorregressivo de segunda ordem.
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