Considere o modelo abaixo:
!$ y_t = \alpha x_t + u_{1t} !$ (Equação 1)
!$ x_t = λ x_{t-1} + u_{2t} !$ (Equação 2)
em que !$ \alpha !$ e !$ λ !$ são parâmetros, !$ y_0 = x_0 = 0 !$ e !$ u_t !$ é um vetor aleatório independente e distribuido da seguinte forma:
!$ u_t = \begin{pmatrix} u_{1t} \\ u_{2t} \end{pmatrix} ~Normal \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} σ^2_1 & σ_{12} \\ σ_{12} & σ_2^2 \end{pmatrix} \end{bmatrix} !$, para todo t.
Indique se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa:
Item 4: Se !$ λ = 1 !$, !$ y_t !$ t será I(1), ou seja, !$ y_t !$ será integrada de 1ª ordem.
